Сравнение ^DWCF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWCF или SPY.
Основные характеристики
| ^DWCF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.56% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 35.90% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | 6.64% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.37% | 15.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.87% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.03 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 18.21 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.77% | 12.27% |
| Макс. просадка | -35.14% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ^DWCF и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DWCF и SPY
С начала года, ^DWCF показывает доходность 23.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции ^DWCF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.87% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DWCF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DWCF и SPY
Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DWCF и SPY
Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.11% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.